Дивергенция в трейдинге: индикаторы, как определить и использовать

Она появляется намного реже, но является очень сильным подтверждением текущей тенденции. Дивергенция может указать характер дальнейшего поведения рынка, но не говорит о размахе движения. Поэтому, при работе с трендовыми стратегиями требуется подтверждение смены тенденции, а при контртрендовых – дополнительные инструменты для определения уровня коррекции. Кроме осцилляторов отличные https://fxglossary.ru/ результаты показывают методики с использованием дивергенций (конвергенций) полученных при работе с индикаторами объемов. В этой модели на соответствующем тренде – восходящем (нисходящем) рассматриваются не максимумы (минимумы) графиков, как в классическом варианте, а противоположные экстремумы. И, по мнению специалистов, в большинстве случаев должен быть проигнорирован.

Это снизит активность участников рынка, и на индикаторах скорее всего будет формироваться данное расхождение. Почему, спросите вы, ведь если все эту новость знают? Дело все в том, что инсайдеры, либо участники рынка с крупными капиталами скорее всего узнают эту новость быстрее вас, и именно они в первую очередь перестанут покупать.

Дивергенция на рынке Форекс

Как и во всех формах технического анализа, инвесторы должны использовать комбинацию индикаторов и методов анализа, чтобы подтвердить разворот тренда, прежде чем действовать только на основании дивергенции. Дивергенция не будет присутствовать при всех разворотах цены, поэтому необходимо использовать какую-либо другую форму контроля риска или анализа в сочетании с дивергенцией. Дивергенция в техническом анализе может сигнализировать о значительном положительном или отрицательном движении цены. Положительная дивергенция (также ее называют бычья дивергенция) происходит, когда цена актива достигает нового минимума, в то время как индикатор, например денежный поток, начинает расти. И наоборот, отрицательная дивергенция (медвежья дивергенция) — это когда цена достигает нового максимума, а анализируемый индикатор достигает более низкого максимума.

• В нашем примере, для нисходящей тенденции линия начинается от первого максимума тренда до последнего самого высокого локального пика.
• Это повод для того чтобы задуматься, а что происходит не так?
• Скрытая дивергенция Форекс представляет собой обратное подобие классической и говорит о продолжении тренда.
• В то же время индикатор формирует более низкие минимумы.
• В статье рассмотрено один из самых популярных сигналов в трейдинге — дивергенция.

В то же время индикатор покоряет второй максимум (или минимум), который не совпадает с первым. Зачастую такое явление говорит о том, что цена, в целом, движется в первоначальном направлении. Для сравнения, классическое расхождение чаще приводит к боковику. Слово “дивергенция” по-английски звучит как “divergence”, в переводе оно означает “расхождение”. Это явление индикаторного анализа, которое считается одним из самых мощных сигналов к действиям.

Дивергенция: что это такое и применение термина в биологии, психологии, лингвистике и Форексе

На основании этого делаем вывод, что перед нами обычная медвежья дивергенция. На графике видно, что в январе такой сигнал был получен. В итоге из сочетания MACD и Bollinger Bands получается отличная стратегия. При этом, благодаря особенной конструкции MACD индикатор дает сигнал дивергенции как на гистограмме, так и с помощью скользящих. Классическая стратегия Двойных полос говорит, что если после направленного движения вверх был разворот и цена перешла в нижний красный пояс, то происходит разворот на медвежий тренда.

• На конце октября оба осциллятора вышли в зону перепроданности.
• 📌Дивергенции способны предсказывать будущее движение цены….
• Не важно в какую сторону – друг к другу или друг от друга.

При этом замечу, что дивергенция цены сформирована как по отношению к скользящей MACD, так и к ее гистограмме, что является усиливающим фактором. Увидев такой сигнал, мы можем быть уверены в развороте тренда. Скрытая бычья дивергенция появляется, когда график цены в процессе восходящего движения создает более высокие минимумы. В то же время индикатор формирует более низкие минимумы.

Подходящий момент для закрытия сделки

Для определения бычьей дивергенции необходимо смотреть на минимальные точки цены и используемого индикатора. Чарт должен формировать более низкий минимум, а график индикатора – более высокий (в таблице пример слева). Конвергенция – антипод дивергенции – произошло от слова convergo – сближаю. Таким образом, под конвергенцией понимается частный случай дивера, когда вектора графика цены и индикатора сближаются. Любой тип дивергенции строится только по максимумам или только по минимумам графика цены и индикатора. Дивергенции и конвергенции являются верным союзником каждого трейдера, использующего технический анализ на рынке Форекс.

Помимо этого вполне применимы и работают трендовые индикаторы и осцилляторы (стохастик). В моменты, когда тенденция начинает меняться, если вы видите очень сильные всплески объема или очень волатильные свечи в противоход бумаге, это дополнительные сигналы для нас о том, что возможный разворот наступил. Причем, что примечательно в данном примере, фактически дивергенция простыми словами сигнала на продажу тут не сформировано еще до сих пор. Да, бумаги ушли в коррекцию, но фиксаций игроков пока не видно. У нас появилась точка не определенности, и остается сейчас лишь следить за реализацией данной дивергенции. Объясняется это опять тем, что появилась некая неопределенность, снизился спрос на актив, сформировалась дивергенция.

В этом случае так же нет необходимости отслеживать серию постоянных минимумов. Если соединить максимумы ценового графика и вершины на графике индикатора линиями, станет отчетливо видно, что их направления расходятся, благодаря чему явление и получило название медвежьего расхождения. Медвежьим его называют, потому что после образования его с высокой долей вероятности восходящее движение цены сменится нисходящим (новой тенденцией или коррекцией). Дивергенция представляет собой отклонения в направлении движения цены на графике и показаний технического индикатора. Например, на чарте может наблюдаться восходящая динамика, в то время как индикатор обновляет минимумы. Или наоборот линия индикатора может расти во время нисходящего ценового тренда.

Три вида дивергенция и конвергенция в торговле

Подробнее о том, что они представляют собой, расскажем ниже. Например, в области технологии конвергенция известна, как возможность доступа к различным сервисам через одно и то же устройство или способность различных сетевых платформ позволять отправлять и получать похожие сигналы. Некоторые трейдеры работают исключительно по сигналам дивергенций, на этом принципе можно построить торговую стратегию на дивергенции (пример). Помимо классической или правильной дивергенции существует еще и скрытая.

Выходит именно этот индикатор, был придуман для точного определения дивергенций / конвергенций. Кроме MACD, в поиске может помочь Stochastic и RSI, по которым прекрасно определяется скрытая дивергенция. Данный сигнал назвали дивергенция не потому, что трендовые линии расходятся – а потому, что имеется расхождение между показателями индикатора и ценой. Не важно в какую сторону – друг к другу или друг от друга. Расхождение показаний цены и индикатора мы наблюдаем на обоих рисунках, поэтому в обоих случаях имеем классическую дивергенцию. Волатильности, например, в моменты выхода значимых новостей.

Это совсем не трудно, следует только найти отклонение между уровнями котировок и рисунком применяемого инструмента технического анализа. Точность не является сильной стороной дивергенций. Для использования этих сигналов в трейдинге, наличие подтверждающего сигнала – обязательно! Такими сигналами могут быть показания трендовых индикаторов, пересечения трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления, графические паттерны и сигналы прайс экшн.

Под цифрой 2 обозначен пробой локального минимума , который теперь стал для нас предыдущим. Таким образом, самой простой стратегией при медвежьей дивергенции является открытие короткой позиции. Напомним, что для более точной идентификации расхождения на MACD на графике цены нам нужны два очередных максимума, а на индикаторе – два очередных минимума. Медвежья дивергенция это сигнал о возможном замедлении роста, входе в коррекцию или же разворот тренда.